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Modulhandbuch ab 2016

Modul MA4610-KP05

Stochastische Prozesse (StoProKP05)

Dauer:


1 Semester
Angebotsturnus:


In der Regel jährlich, vorzugsweise im WiSe
Leistungspunkte:


5
Studiengang, Fachgebiet und Fachsemester:
  • Master Mathematik in Medizin und Lebenswissenschaften 2016 (Pflicht), Mathematik, 1. oder 3. Fachsemester
Lehrveranstaltungen:
  • MA4610-Ü: Stochastische Prozesse (Übung, 1 SWS)
  • MA4610-V: Stochastische Prozesse (Vorlesung, 2 SWS)
Workload:
  • 20 Stunden Prüfungsvorbereitung
  • 85 Stunden Selbststudium und Aufgabenbearbeitung
  • 45 Stunden Präsenzstudium
Lehrinhalte:
  • Bedingte Erwartung
  • Stochastische Prozesse
  • Filtrationen
  • Martingale
  • Brownsche Bewegung
Qualifikationsziele/Kompetenzen:
  • Entwicklung eines Verständnisses für stochastische Prozesse anhand ausgewählter Prozessklassen
  • Vertiefung stochastischer Denkweisen
  • Anwendung von grundlegenden Ideen und Konzepten der stochastischen Analysis
Vergabe von Leistungspunkten und Benotung durch:
  • Klausur
Setzt voraus:
Modulverantwortlicher:
Lehrende:
Literatur:
  • L. C. G. Rogers, D. Williams: Diffusions, Markov Processes, and Martingales, Vol. 1, Foundations - 2nd edition, Cambridge University Press, 2000
  • L. C. G. Rogers, D. Williams: Diffusions, Markov Processes, and Martingales, Vol. 2, Ito Calculus - 2nd edition, Cambridge University Press, 2014
  • Ioannis Karatzas, Steven E. Shreve: Brownian Motion and Stochastic Calculus - Springer Verlag, 2nd edition, 1991
Sprache:
  • Englisch, außer bei nur deutschsprachigen Teilnehmern
Bemerkungen:

Prüfungsvorleistungen können zu Beginn des Semesters festgelegt werden. Sind Vorleistungen definiert, müssen diese vor der Erstprüfung erbracht und positiv bewertet worden sein.

Letzte Änderung:
19.8.2019