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Modulhandbuch ab 2016

Modul MA4617-KP05

Stochastische Differentialgleichungen (StDiGlKP05)

Dauer:


1 Semester
Angebotsturnus:


Unregelmäßig
Leistungspunkte:


5
Studiengang, Fachgebiet und Fachsemester:
  • Master Mathematik in Medizin und Lebenswissenschaften 2016 (Wahlpflicht), Mathematik, 1., 2. oder 3. Fachsemester
  • Master Mathematik in Medizin und Lebenswissenschaften 2023 (Wahlpflicht), Mathematik, 1., 2. oder 3. Fachsemester
Lehrveranstaltungen:
  • MA4617-Ü: Stochastische Differentialgleichungen (Übung, 1 SWS)
  • MA4617-V: Stochastische Differentialgleichungen (Vorlesung, 2 SWS)
Workload:
  • 45 Stunden Präsenzstudium
  • 85 Stunden Selbststudium und Aufgabenbearbeitung
  • 20 Stunden Prüfungsvorbereitung
Lehrinhalte:
  • Stochastische Prozesse, Brownsche Bewegung
  • Stochastische Integration
  • Ito-Formel
  • Stochastische Differentialgleichungen
Qualifikationsziele/Kompetenzen:
  • Vermittlung von Grundlagen stochastischer Prozesse sowie stochastischer Differentialgleichungen
  • Erlernen von Beweistechniken sowie der Anwendung von Resultaten der stochastischen Analysis
  • Sicherer Umgang mit zentralen Begriffen und Resultaten sowie ausgewählter weiterführender Inhalte
Vergabe von Leistungspunkten und Benotung durch:
  • Klausur oder mündliche Prüfung nach Maßgabe des Dozenten
Setzt voraus:
Modulverantwortlicher:
Lehrende:
Literatur:
  • Bernt Oksendal: Stochastic Differential Equations: An Introduction with Applications - Springer Verlag, 6th edition, 2013
  • Ioannis Karatzas, Steven E. Shreve: Brownian Motion and Stochastic Calculus - Springer Verlag, 2nd edition, 1991
  • Philip Protter: Stochastic Integration and Differential Equations - Springer Verlag, 2005
  • K. L. Chung, R. J. Williams: Introduction to Stochastic Integration - Birkhäuser, 2nd edition, 1990
Sprache:
  • Englisch, außer bei nur deutschsprachigen Teilnehmern
Bemerkungen:

Zulassungsvoraussetzungen zur Belegung des Moduls:
- Keine (die Kompetenzen der unter „Setzt voraus“ genannten Module werden für dieses Modul benötigt, sind aber keine formale Voraussetzung)

Zulassungsvoraussetzungen zur Teilnahme an Modul-Prüfung(en):
- Erfolgreiche Bearbeitung von Übungsaufgaben gemäß Vorgabe am Semesteranfang

Modulprüfung(en):
- MA4617-L1: Stochastische Differentialgleichungen, Klausur (90 min) oder mündliche Prüfung (30 min), 100 % der Modulnote

Letzte Änderung:
26.11.2021