Modul MA4615-KP05

Numerik stochastischer Prozesse (NuStPrKP05)

Dauer:

1 Semester

Angebotsturnus:

Unregelmäßig

Leistungspunkte:

Studiengang, Fachgebiet und Fachsemester:

Master Mathematik in Medizin und Lebenswissenschaften 2023 (Wahlpflicht), Mathematik, 1., 2. oder 3. Fachsemester
Bachelor Mathematik in Medizin und Lebenswissenschaften 2023 (Wahlpflicht), Mathematik, 5. oder 6. Fachsemester
Bachelor Mathematik in Medizin und Lebenswissenschaften 2016 (Wahlpflicht), Mathematik, 5. oder 6. Fachsemester
Master Mathematik in Medizin und Lebenswissenschaften 2016 (Wahlpflicht), Mathematik, 1., 2. oder 3. Fachsemester

Lehrveranstaltungen:

MA4615-V: Numerik stochastischer Prozesse (Vorlesung, 2 SWS)
MA4615-Ü: Numerik stochastischer Prozesse (Übung, 1 SWS)

Workload:

20 Stunden Prüfungsvorbereitung
45 Stunden Präsenzstudium
85 Stunden Selbststudium und Aufgabenbearbeitung

Lehrinhalte:
Grundlagen stochastischer Prozesse in stetiger Zeit Stochastische Differentialgleichungen Zeitdiskrete Approximationen für Lösungen stochastischer Differentialgleichungen Verfahren zur starken und schwachen Approximation

Qualifikationsziele/Kompetenzen:

Vermittlung von Grundlagen stochastischer Prozesse sowie einiger numerischer Verfahren
Erlernen von Beweistechniken sowie der Anwendung von Algorithmen
Sicherer Umgang mit zentralen Begriffen und Resultaten sowie ausgewählter weiterführender Inhalte

Vergabe von Leistungspunkten und Benotung durch:

Klausur oder mündliche Prüfung nach Maßgabe des Dozenten

Setzt voraus:

Modulverantwortlicher:

Prof. Dr. rer. nat. Andreas Rößler

Lehrende:

Institut für Mathematik

Prof. Dr. rer. nat. Andreas Rößler

Literatur:

P. E. Kloeden, E. Platen: Numerical Solution of Stochastic Differential Equations - Springer-Verlag, Berlin, 1999
P. E. Kloeden, E. Platen, H. Schurz: Numerical Solution of SDE Through Computer Experiments - Springer-Verlag, Berlin, 2003
G. N. Milstein, M. V. Tretyakov: Stochastic Numerics for Mathematical Physics - Springer-Verlag, Berlin, 2004

Sprache:

Englisch, außer bei nur deutschsprachigen Teilnehmern

Bemerkungen:

Zulassungsvoraussetzungen zur Belegung des Moduls:
- Keine (die Kompetenzen der unter Setzt voraus genannten Module werden für dieses Modul benötigt, sind aber keine formale Voraussetzung)

Zulassungsvoraussetzungen zur Teilnahme an Modul-Prüfung(en):
- Erfolgreiche Bearbeitung von Übungsaufgaben gemäß Vorgabe am Semesteranfang

Modulprüfung(en):
- MA4615-L1: Numerik stochastischer Prozesse, Klausur (90 min) oder mündliche Prüfung (30 min), 100 % der Modulnote