Mittwoch, 04.01.2012

Veranstaltungen

Numerische Methoden zur Approximation stochastischer Diffusionsprozesse

Antrittsvorlesung von Prof. Dr. rer. nat. Andreas Rößler, Institut für Mathematik der Universität zu Lübeck, am 11. Januar 2012 (17 Uhr s.t., Hörsaal V 1)

Diffusionsprozesse als Lösungen stochastischer Differentialgleichungen werden zum Beispiel im Bereich der Physik, der Biologie oder auch den Ingenieurwissenschaften zur Modellierung von zufälligen Störungen bei dynamischen Systemen verwendet. 

Diese Lösungsprozesse können jedoch nur in sehr wenigen Fällen explizit berechnet werden, so dass numerische Methoden zur Approximation eingesetzt werden müssen.

Im Rahmen des Vortrags soll ein Einblick in einige aktuelle numerische Methoden und deren Anwendung gegeben werden. Zudem werden Fragen zur Komplexität und Stabilität der Algorithmen diskutiert.

(W2-Professur für Mathematik)